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基于偏好可能性均值的模糊投资组合模型及实证分析
基于偏好可能性均值的模糊投资组合模型及实证分析
来源 :数学理论与应用 | 被引量 : 0次 | 上传用户:X2000N
【摘 要】
:
本文通过客观模糊频数统计法,将证券投资的不确定收益用模糊数来表达,并利用模糊数的可能性均值将模糊收益清晰化,以及采用半绝对偏差函数来度量证券投资的风险,考虑证券换手
【作 者】
:
孙坤杰
【机 构】
:
广西大学数学与信息科学学院
【出 处】
:
数学理论与应用
【发表日期】
:
2018年1期
【关键词】
:
投资组合
可能性均值
模糊数
【基金项目】
:
广西研究生教育创新计划项目(JGY2015007)资助
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本文通过客观模糊频数统计法,将证券投资的不确定收益用模糊数来表达,并利用模糊数的可能性均值将模糊收益清晰化,以及采用半绝对偏差函数来度量证券投资的风险,考虑证券换手率约束,构建基于偏好可能性均值—半绝对偏差投资组合模型,并对所建模型进行实证分析.
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