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本文首次采用分位数回归方法,通过对上证50指数在2007-11-01～2010-9-03期间横截面绝对偏离度CSAD和rm市场收益率的非线性关系进行检验,得出上证50指数在这期间存在羊群效应。并指出中国股市存在羊群效应并集中在下降阶段,这种"杀跌"倾向会造成中国股市的不稳定。
金融危机中的沪市羊群效应检验
【摘 要】
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本文首次采用分位数回归方法,通过对上证50指数在2007-11-01～2010-9-03期间横截面绝对偏离度CSAD和rm市场收益率的非线性关系进行检验,得出上证50指数在这期间存在羊群效应。
【机 构】
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中国矿业大学
【出 处】
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中国商界(下半月)
【发表日期】
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2010年09期
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