【摘 要】
：
如何合理地选取阙值是金融风险测度理论和估计建模的热点前沿问题,阈值选择的合适与否会直接影响模型的拟合效果,进而影响到金融风险测度的精确程度.传统的阙值选取方法是以
【基金项目】
：
福建省自然科学基金资助项目(2016J01026),数字福建气象大数据研究所、数据科学与统计重点实验室、福建省中青年教师教育科研项目(JAT170339, JAT170340).
论文部分内容阅读
如何合理地选取阙值是金融风险测度理论和估计建模的热点前沿问题,阈值选择的合适与否会直接影响模型的拟合效果,进而影响到金融风险测度的精确程度.传统的阙值选取方法是以主观判断为基础,本文则创新性地在SVt-POT模型的阈值选择的问题中,采用基于变点分析的Hill估计方法定量选择阈值,通过SVt-POT模型来描述金融风险测度.进一步,本文以中国股市近30年的上证综指收盘价数据为研究对象,共有6806个观察样本进行实证模拟.结果表明:基于变点分析的Hill估计方法比传统的方法选择的阈值更合适,该模型可以有效地描述
其他文献
目的:探讨脑梗死患者血清中胱抑素C(CysC)、基质金属蛋白酶-9(MMP-9)、白介素-6(IL-6)水平与病情严重程度及认知功能的关系。方法:选取2016年9月至2018年9月我院收治的脑梗死
研究了不同Cr3C2添加量对纳米WC-6Co复合粉烧结的影响.结果表明：添加Cr3C2会细化晶粒，但过多的添加Cr3C2时，η相（缺碳相）会容易溶Co而分解，导致晶粒尺寸的粗化.随Cr3C2添加量的增加
目的:探究不同浓度砖茶对树脂人工牙的着色影响及几种义齿清洁剂对其的洁美效果。方法:将规格相同的75颗贺利氏树脂人工中切牙分别浸泡在浓度为1.7%、2.7%、3.7%的砖茶溶液中
从微分方程解的结构入手,将欲匹配的冲激函数各阶导数之和看成微分方程特解,从而提出一种基于系统响应分解思想的全响应求解方法,该算法能很好地解释从0-到0＋的状态跳变过程,
考察菊科植物鹿角草Glossocardiabidens(Retzius)Veldkamp在大陆与台湾两地植物志中命名变革,大陆地区本草中鹿角草药用记载,及鹿角草国内外的现代研究现状.方法:文献考察.结
基于观看2017年全国U21女排锦标赛及其各队赛前训练,着重调研与分析表现突出选手的竞技特点、各队赛前打防训练的仿真度,提出高大球员培养途径的一种新思考.旨在增进全国U21
通过文献资料法、逻辑归纳法,对跨媒介视域下的篮球赛事传播活动进行审视,对其与媒介之间的关系、为适配跨媒介语境产生的特点进行探讨与研究.研究的主要结论为：在跨媒介视域
随着市场经济的不断发展,消费者在市场商品交易中的主导地位日益增强,消费者品牌决策的重要性也越来越成为学者和企业决策者关注的热点.消费者品牌决策属于多属性决策,在消费
在传统云平台网络带宽分配机制中,网络带宽仅在虚拟机创建时分配.虚拟机创建后已分配的带宽难以更改甚至无法更改,这在一定程度上造成了资源的浪费.因此,在不影响网络服务质
本研究的主要目的是对被试在核磁共振扫描过程中呼吸、心跳等外在因素产生的干扰信号进行去噪处理．提高信噪比．本方法主要采用与任务无关的听觉区信号作为噪音进行剔除．将听觉区