论文部分内容阅读
借助于测度变换获得了线性区间期权的一般定价公式；利用鞅理论和Girsanov定理，在利率服从于扩展的Vasicek利率模型时，得到了线性区间期权精确的定价公式．
随机利率下线性区间期权的定价公式
【摘 要】
：
借助于测度变换获得了线性区间期权的一般定价公式；利用鞅理论和Girsanov定理，在利率服从于扩展的Vasicek利率模型时，得到了线性区间期权精确的定价公式．
【机 构】
：
河北师范大学数学与信息科学学院,河北省计算数学与应用重点实验室
【出 处】
：
河北师范大学学报(自然科学版)
【发表日期】
：
2013年2期
【基金项目】
：
国家自然科学基金(10801043);河北省自然科学基金(08M001);河北省教育厅基金(2008126)
其他文献
不得不说现代青少年由于养尊处优的环境,捂出了一身富贵病,他们往往体能较差,身体素质很弱,还有一部分学生存在身体机能的缺陷。随着这群人逐渐进入高校,给高校原本的体育教
提高重症急性胰腺炎(SPA)预后的关键,是早期诊断与及时治疗.早期诊断除依据临床症状、体征外,实验室和影像学检查亦具有重要诊断价值.
能源是人类社会求生存和发展的物质基础,而以石油、煤炭等为基础的常规能源体系曾经极大程度的推动并促进了人类社会的发展,但这些常规的能源体系的过度开发直接导致了环境污
唐德宗建中、贞元年间是韦应物诗歌创作最关键的时期之一,通过梳理这一时期诗人诗歌创作的脉络,我们不难发现,韦应物山水隐逸诗人的身份,他自身独特的诗歌创作风格,以及诗人
由于场地不足或施工条件的限制,地铁隧道会出现大纵坡、小半径曲线,施工难度复杂,现以南宁地铁2号线出入段线施工为例,对大纵坡、小半径地铁曲线隧道施工进行探讨,分析总结出
介绍香兰素和乙基香兰素的合成方法，并综述了近十年来香兰素和乙基香兰素合成技术的新进展，同时对草酸电解法、对羟基苯甲醛法以及生物转化法等新技术作了若干展望。
鼻烟壶——装鼻烟的容器,简称"烟壶"根据目前传世的鼻烟壶,可以看出它起源于明代晚期。而盛行于清朝。大约在十八世纪,鼻烟壶开始从单纯的具有实用价值转变为实用、艺术价值
期刊
在信息大爆炸的背景下,信息获取途径日趋丰富多样,客观上要求新形势下新闻编辑记者秉持与时俱进理念主动迎合时代发展潮流,着重强调提高自身新闻敏感性及新闻见解能力,更快洞
通过研究行程编码的信息存储方式,对行程编码进行了改进,并针对未改进和改进后行程编码各自的不足,提出了将两者综合运用的方法.同时根据图像的局部性原理,研究了在行程编码
华南地区气候以高温高湿为主要特征，如何低成本使用自然通风降温是华南温室研究课题。本文对华南型连栋PC板温室的设计进行了阐述。该型温室结构设计新颖，关键技术国内首创。