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我国证券市场波动的Hurst指数
我国证券市场波动的Hurst指数
来源 :东华大学学报(自然科学版) | 被引量 : 0次 | 上传用户:tianxiuli_ok
【摘 要】
:
证券市场的波动不服从布朗运动 ,而服从分数布朗运动。Hurst指数是描述分数布朗运动的重要指标。利用R/S分析方法计算出我国证券市场收益率序列的Hurst指数为 0 .6 8。从而说
【作 者】
:
高红兵
潘瑾
陈宏民
【机 构】
:
上海交通大学管理学院
【出 处】
:
东华大学学报(自然科学版)
【发表日期】
:
2001年04期
【关键词】
:
Hurst指数
分数布朗运动
R/S分析
证券市场
有效市场假设
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证券市场的波动不服从布朗运动 ,而服从分数布朗运动。Hurst指数是描述分数布朗运动的重要指标。利用R/S分析方法计算出我国证券市场收益率序列的Hurst指数为 0 .6 8。从而说明我国证券市场的波动具有明显的持久性。
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