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建立了违约强度为常数和变量时的期权定价模型，并通过PDE的方法得到了模型的显式表达式．同时，也建立了违约强度为随机变量的期权定价模型，并用蒙特卡罗方法计算其解．
违约风险的欧式期权定价模型
【摘 要】
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建立了违约强度为常数和变量时的期权定价模型，并通过PDE的方法得到了模型的显式表达式．同时，也建立了违约强度为随机变量的期权定价模型，并用蒙特卡罗方法计算其解．
【机 构】
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上海师范大学数理学院
【出 处】
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上海师范大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2009年6期
【基金项目】
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Foundation item： National Basic Research Program of China （2007CB814903） , the Science and Technology Commission of Shanghai Municipality grant （075105118 ） , Leading Academic Discipline Project of Sh
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