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分别从时间序列分析，简单分形分析及多重分形分析的角度，运用自相关、功率谱、盒维数以及多重分形谱方法对上证指数时间序列的标度特征进行了实证研究。首先，自相关函数和功率谱分析结果表明，上证指数时间序列在跨时间尺度的指数之问存在着相关性，表现为分形时间序列，说明市场未达到弱式有效：其次，盒维数的分析结果揭示了上证指数的聚类特征及标度变化，并且盒维数随临界值增加而递减的规律体现了多标度特征的存在；最后，多重分形谱的方法进一步确认了上海股票市场的多标度特性，并指出该特性是股票市场信息倍增级联过程的结果。