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基于t分布的BEEK--MVGARCH 的股指期货套期保值率研究
基于t分布的BEEK--MVGARCH 的股指期货套期保值率研究
来源 :陕西科技大学学报(自然科学版) | 被引量 : 0次 | 上传用户:ydaf4rx3
【摘 要】
:
在最小方差套期保值理论的基础下,引入t分布对多元BEEK--MVGARCH 模型刻画波动率,计算了BEEK--MVGARCH 模型的套期保值绩效.其结果显示:t分布的BEEK--MVGARCH 模型的套期保值效果
【作 者】
:
郑帅
王建国
程晓雪
【机 构】
:
西安建筑科技大学理学院
【出 处】
:
陕西科技大学学报(自然科学版)
【发表日期】
:
2013年2期
【关键词】
:
最小方差套期保值
BEEK--MVGARCH
分布模型
多元T分布
minimum variance hedging
BEEK-MVGARCH model
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在最小方差套期保值理论的基础下,引入t分布对多元BEEK--MVGARCH 模型刻画波动率,计算了BEEK--MVGARCH 模型的套期保值绩效.其结果显示:t分布的BEEK--MVGARCH 模型的套期保值效果好于正态分布的BEEK--MVGARCH .
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