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在参考实体公司的资产价值和负债都服从几何布朗运动的假定下,考虑资产价值与负债的相关风险,并采用风险中性定价方法,建立了一个基于连续扩散过程的信用违约互换定价模型.利用Fortet方法估计出了违约概率,据此进一步给出了信用违约互换的定价公式.
随机负债条件下基于连续扩散过程的信用违约互换定价问题
【摘 要】
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在参考实体公司的资产价值和负债都服从几何布朗运动的假定下,考虑资产价值与负债的相关风险,并采用风险中性定价方法,建立了一个基于连续扩散过程的信用违约互换定价模型.利
【机 构】
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鲁东大学数学与信息学院,装备学院昌平士官学校
【出 处】
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鲁东大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2012年1期
【基金项目】
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山东省自然基金（2009ZRB019AV）, 教育部人文社会科学研究项目（10YJC630334）
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