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中国银行间拆借利率扩散模型的极大拟似然估计
中国银行间拆借利率扩散模型的极大拟似然估计
来源 :数理统计与管理 | 被引量 : 0次 | 上传用户:js_123
【摘 要】
:
本文用极大拟似然估计法估计了中国银行间市场七天拆借利率扩散模型的参数。并用自助法对众多不同的模型进行了广义拟似然比检验。结论表明:中国货币市场利率具有均值回复效应
【作 者】
:
潘婉彬
陶利斌
缪柏其
【机 构】
:
中国科学技术大学统计与金融系,香港大学经济与金融学院香港薄扶林道
【出 处】
:
数理统计与管理
【发表日期】
:
2007年1期
【关键词】
:
单因子利率模型
极大拟似然估计
广义拟似然比检验
自助法
single-factor interest rate
model maximum pseudo l
【基金项目】
:
本文得到国家自然科学基金10071082,教育部博士点基金,中国科学院和中国科技大学创新基金资助.
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本文用极大拟似然估计法估计了中国银行间市场七天拆借利率扩散模型的参数。并用自助法对众多不同的模型进行了广义拟似然比检验。结论表明:中国货币市场利率具有均值回复效应:利率敏感系数γ值为1.421265,对利率水平具有较高敏感性。
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