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考虑到我国商业银行样本数据分布的非正态性和多维性特点,文章将扩展的数据包络判别模型引入商业银行信用风险评估中.该模型具有非参数检验特性,通过两阶段分类过程对企业信用状况进行判别.实证结果表明,与传统的Logistic分析模型相比,扩展数据包络判别模型的预测精度更好.
基于扩展数据包络判别法的商业银行信用风险评估
【摘 要】
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考虑到我国商业银行样本数据分布的非正态性和多维性特点,文章将扩展的数据包络判别模型引入商业银行信用风险评估中.该模型具有非参数检验特性,通过两阶段分类过程对企业信
【机 构】
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杭州商学院金融学院,西安交通大学管理学院
【出 处】
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系统工程理论与实践
【发表日期】
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2004年期
【基金项目】
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国家自然科学基金;
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