【摘 要】
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指数衍生产品日益受到投资者重视,指数化投资组合作为实现消极管理的重要方法已被传统的消极基金管理者或机构所广泛采用。由于投资者用有限的资金按指数构成比例进行投资是
【基金项目】
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贵州大学喀斯特发展战略研究中心招标项目资助
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指数衍生产品日益受到投资者重视,指数化投资组合作为实现消极管理的重要方法已被传统的消极基金管理者或机构所广泛采用。由于投资者用有限的资金按指数构成比例进行投资是不现实的,如何实现投资组合中资产稀疏性也是一个急需解决的问题。本文将通过建立一个q-范数约束下的指数跟踪模型,解决最小误差跟踪问题,解决投资组合稀疏性问题。由于该模型是一个非线性混合整数规划问题,传统算法难以有效求解,为此设计了一个粒子群算法求解该模型。
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