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利用 Copula 函数对时间序列相关性的独特优势,进行二元正态 Copula-GARCH(1,1)建模,提出了将整体时间序列的样本截断成小样本,用t 检验判断变结构点的诊断方法.并以上证指数和深证成指为实证样本,研究两者发生显著变化的时刻.研究结果表明该方法能敏锐地捕捉金融市场的风险测度.
一种截断小样本的时变Copula模型的变结构点的诊断方法
【摘 要】
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利用 Copula 函数对时间序列相关性的独特优势,进行二元正态 Copula-GARCH(1,1)建模,提出了将整体时间序列的样本截断成小样本,用t 检验判断变结构点的诊断方法.并以上证指数
【机 构】
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湖南大学数学与计量经济学院
【出 处】
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湖南理工学院学报(自然科学版)
【发表日期】
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2019年2期
【基金项目】
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湖南省创新平台开放基金(16K017)
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