SWR算法在期权定价中的应用

来源 :四川大学学报:自然科学版 | 被引量 : 0次 | 上传用户：libra_15

【摘要】

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本文首先借鉴Schwarz波形松弛算法求解热传导方程的思路分析了SWR算法在欧式期权定价问题中的可行性,然后将欧式看涨期权定价问题转换为一类热传导方程的初-边值问题,通过Sch

【作者】

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何光龙宪军

【机构】

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重庆工商大学数学与统计学院,重庆工商大学长江上游经济研究中心

【出处】

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四川大学学报:自然科学版

【发表日期】

：

2019年1期

【关键词】

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Schwarz波形松弛算法热传导方程期权定价 Schwarz waveform relaxation algorithm Heat conduction e

【基金项目】

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国家自然科学基金(11471059),重庆市科委项目(cstc2016jcyjA0564),重庆市教委项目(KJ1500631),重庆工商大学博士科研启动项目(2015-56-08),重庆工商大学青年项目(1552004),重庆工商大学科研项目(17540003).

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本文首先借鉴Schwarz波形松弛算法求解热传导方程的思路分析了SWR算法在欧式期权定价问题中的可行性,然后将欧式看涨期权定价问题转换为一类热传导方程的初-边值问题,通过Schwarz迭代方法获得了相应的误差方程,进而给出了算法误差的收敛性结果及算法的流程.数值实验表明,与经典的欧式期权定价公式相比,本算法具有更好的估计效果.

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