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本文运用了基于不同分布假定下的GARCH模型的VAR方法对上证指数中房地产和金融板块的风险进行了分析。结果表明金融板块比地产板块有更大的风险；正态分布分布假定下的GARCH模型能更好地反映出地产和金融板块收益率的风险特性。
基于GARCH模型对房地产板块和金融板块的风险分析
【摘 要】
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本文运用了基于不同分布假定下的GARCH模型的VAR方法对上证指数中房地产和金融板块的风险进行了分析。结果表明金融板块比地产板块有更大的风险；正态分布分布假定下的GARCH模
【机 构】
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西南财经大学金融学院
【出 处】
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商场现代化
【发表日期】
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2010年9期
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