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本文从数学角度出发,分析了现代投资学中的投资组合理论。主要内容包括用广义逆矩阵方法对最优组合进行求解,以及给出投资组合两个重要特征的证明,即有效组合的组合仍然有效以及CAPM定价公式的推导。
投资组合理论下最优资产组合问题求解
【摘 要】
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本文从数学角度出发,分析了现代投资学中的投资组合理论。主要内容包括用广义逆矩阵方法对最优组合进行求解,以及给出投资组合两个重要特征的证明,即有效组合的组合仍然有效
【机 构】
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华南理工大学金融工程研究中心
【出 处】
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财会月刊
【发表日期】
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2009年21期
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