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离散时间模型的效用无差别定价和套期保值
离散时间模型的效用无差别定价和套期保值
来源 :扬州大学学报:自然科学版 | 被引量 : 0次 | 上传用户:hzjojo
【摘 要】
:
采用动态规划方法研究单阶段模型的效用无差别定价和套期保值策略,得到指数效用的无差别定价和套期保值策略的精确解,利用数值解例子探讨幂效用函数的无差别定价和套期保值策
【作 者】
:
沈艳琳
潘燕玲
刘利敏
【机 构】
:
河南师范大学数学与信息科学学院,许昌职业技术学院信息工程系,郑州师范学院数学系
【出 处】
:
扬州大学学报:自然科学版
【发表日期】
:
2010年2期
【关键词】
:
无差别定价
无差别套期保值
指数效用函数
幂效用函数
indifference price
indifference hedging
exponential
【基金项目】
:
河南省教育厅软科学研究基金资助项目(2007110014)
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采用动态规划方法研究单阶段模型的效用无差别定价和套期保值策略,得到指数效用的无差别定价和套期保值策略的精确解,利用数值解例子探讨幂效用函数的无差别定价和套期保值策略,得出定价与投资者初始财富之间的关系.
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