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本文利用Garch—M模型对2009年-2014年初的中国内地和香港股票市场间的波动溢出效应进行了研究，得出结论：此期间的数据表明近几年内地股市对香港股市具有单向的波动溢出效应；同时内地股市投资者对风险的厌恶程度更高，所以需要更高的风险溢价。
内地和香港股票市场波动溢出效应探析
【摘 要】
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本文利用Garch—M模型对2009年-2014年初的中国内地和香港股票市场间的波动溢出效应进行了研究，得出结论：此期间的数据表明近几年内地股市对香港股市具有单向的波动溢出效应；同
【机 构】
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广东培正学院
【出 处】
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全国商情(经济理论研究)
【发表日期】
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2014年23期
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