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研究影子银行带来的金融风险传染,一直是人们关注的问题.本文通过多元多分位条件自回归风险值(MVMQ-CAViaR)模型,测度影子银行与商业银行之间是否存在着双向的风险传染效应,实证研究表明,影子银行和商业银行之间容易造成风险传染.
基于MVMQ-CAViaR模型的影子银行与商业银行的金融风险传染研究
【摘 要】
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研究影子银行带来的金融风险传染,一直是人们关注的问题.本文通过多元多分位条件自回归风险值(MVMQ-CAViaR)模型,测度影子银行与商业银行之间是否存在着双向的风险传染效应,
【机 构】
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东华大学旭日工商管理学院
【出 处】
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环球市场
【发表日期】
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2020年30期
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