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套利定价模型(APT)对深圳股市的实证检验
套利定价模型(APT)对深圳股市的实证检验
来源 :陕西经贸学院学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:luo_123
【摘 要】
:
引入虚拟变量对金融数学中的套利定价模型(APT)进行了改进,然后利用改进前与改进后的模型分别对我国深圳股市作了实证检验。结果表明:引入虚拟变量的模型比引入之前的模型更
【作 者】
:
李佼瑞
【机 构】
:
西安财经学院统计学院
【出 处】
:
陕西经贸学院学报
【发表日期】
:
2002年06期
【关键词】
:
APT模型
虚拟变量
实证检验
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引入虚拟变量对金融数学中的套利定价模型(APT)进行了改进,然后利用改进前与改进后的模型分别对我国深圳股市作了实证检验。结果表明:引入虚拟变量的模型比引入之前的模型更加贴近实际;同时也表明深圳股市基本上符合套利定价模型。
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