基于EGARCH模型的居民消费价格指数波动分析

来源 :通化师范学院学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wuaiboer
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文中基于1994年1月~2011年12月的月度数据,运用EGARCH模型检验了狭义货币、利率与居民消费价格指数的关系.结果表明,狭义货币、利率和居民消费价格指数对居民消费价格指数变动有显著的滞后效应,存在非对称性的"杠杆效应",正面消息对消费价格指数波动性的影响比负面消息更大.
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