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Variance Reduction Technique for Estimating Value-at-Risk based on the Cross - Entropy

来源 :数学和系统科学：英文版 | 被引量 : 0次 | 上传用户：hsjxln

【作 者】

：

Mykhailo Pupashenko 

【机 构】

：

DepartmentofMathematics

【出 处】

：

数学和系统科学：英文版

【发表日期】

：

2014年1期

【关键词】

：

估计问题 风险价值 方差 基础 技术 十字架 MC算法 熵 Value-at-Risk  Monte Carlo simulation  Cross - Ent 

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