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该文从多重线性回归模型的基本统计结构出发,对其Bayes理论进行了深入的研究.通过对样本似然函数的分解,证明当协方差阵未知时,正态-Wishart分布就是模型参数矩阵的共轭先验分布;在此先验分布下,系数矩阵、精度阵的后验分布分别为矩阵t分布和Wishart分布,据此求出了它们各自的Bayes估计.