基于ETF组合的股指期货套利

来源 :中国科学技术大学学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:blueskyjandy
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选取华安上证180ETF和易方达深证100ETF的标的指数作为现货,将交易成本和跟踪误差损益引入套利成本,构建沪深300股指期货的无套利边界,并对IF1005和IF1102两个主力合约进行了套利机会的实证研究,发现:2个主力合约都存在套利机会,且都只存在单边套利机会,IF1005的套利机会明显的比IF1102多.最后根据研究结果提供了相应的投资建议.
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