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诸多求解证券组合问题的方法是基于Markowitz模型中协方差矩阵是正定的前提条件 ,但该条件不具有一般性 本文着重对预期收益固定、风险最小的证券最优组合的投资比例向量的求解 ,提出了一种基于模拟退火算法的解决方法 ,避免了协方差矩阵是正定的问题 ,更具有实用性
基于模拟退火算法的证券投资最优组合理论研究
【摘 要】
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诸多求解证券组合问题的方法是基于Markowitz模型中协方差矩阵是正定的前提条件 ,但该条件不具有一般性 本文着重对预期收益固定、风险最小的证券最优组合的投资比例向量的
【机 构】
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哈尔滨师范大学,山东工商学院
【出 处】
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哈尔滨师范大学自然科学学报
【发表日期】
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2003年05期
【基金项目】
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20 0 3年哈尔滨师范大学科研基金项目
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