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本文经实证发现,计算沪深300仿真股指期货合约的最优套期保值比率时应选用OLS模型、ECM模型,而且ECM模型估计的最优套期保值比率较OLS模型估计的最优套期保值比率稍大,但两者的套期保值效果相差不大。在实际的套期保值中,如果套期保值期限较短,样本区间应较短;否则,样本区间应较长。
我国股指期货的套期保值研究
【摘 要】
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本文经实证发现,计算沪深300仿真股指期货合约的最优套期保值比率时应选用OLS模型、ECM模型,而且ECM模型估计的最优套期保值比率较OLS模型估计的最优套期保值比率稍大,但两者
【机 构】
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吉林大学
【出 处】
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工业技术经济
【发表日期】
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2009年09期
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