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基于贝叶斯方法的信用风险损失分布研究
基于贝叶斯方法的信用风险损失分布研究
来源 :统计与信息论坛 | 被引量 : 0次 | 上传用户:hutianyi199052
【摘 要】
:
现代商业银行进行经济资本配置时,采用的损失分布函数都存在严重的失真问题。运用贝叶斯方法,充分利用各种信息对正态分布形式的信用损失分布进行了修正,得到信用风险损失分
【作 者】
:
谭德俊
吕宝华
【机 构】
:
湖南大学统计学院,湖南大学金融学院
【出 处】
:
统计与信息论坛
【发表日期】
:
2008年11期
【关键词】
:
信用风险
损失分布
贝叶斯方法
credit risk
loss distribution
Bayes method
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现代商业银行进行经济资本配置时,采用的损失分布函数都存在严重的失真问题。运用贝叶斯方法,充分利用各种信息对正态分布形式的信用损失分布进行了修正,得到信用风险损失分布的优化模型,结果表明:修正后的信用风险损失分布具有较高的精度,从而为商业银行经济资本管理提供了一种很实用的管理工具。
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