【摘 要】
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自2005年7月21日汇率改革以来,人民币汇率的波动性发生了根本的变化。汇率波动越来越频繁、越来越大。汇率的准确预测无论是对国内还是对国际都有着至关重要的意义。文章预测
【机 构】
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兰州大学数学与统计学院,中国科学院成都文献情报中心,中国科学院大学
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目(11301237);教育部留学回国人员科研启动基金资助项目(第44批);兰州大学中央高校基金资助项目(lzujbky-2015-80;lzujbky-2013-178;lzujbky-2012-15)
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自2005年7月21日汇率改革以来,人民币汇率的波动性发生了根本的变化。汇率波动越来越频繁、越来越大。汇率的准确预测无论是对国内还是对国际都有着至关重要的意义。文章预测汇率收益率的波动性,在ARCH和GARCH模型的基础上提出了中位数GARCH模型,并采用人民币兑美元的数据来检验模型的有效性。由预测误差可以看出,中位数GARCH能很好地减小预测误差。
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