基于NGINAR(1)索赔过程的风险模型

来源 :应用概率统计 | 被引量 : 0次 | 上传用户:rscgmy
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本文考虑了一种索赔过程基于一阶几何整值自回归(NGINAR(1))时间序列的风险模型,给出了该模型调节系数所满足的方程,并通过数值例子分析了各阶段索赔次数之间相依性对调节系数和破产概率的影响.模拟结果表明,随着各阶段索赔次数之间相依性的增大,调节系数逐渐减小,同时破产概率逐渐增大.
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