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该文在标的资产价格服从几何分数布朗运动的模型假设下，利用自融资交易策略和分数型％公式将几何平均亚式期权定价问题转化为一个偏微分方程求解问题，通过偏微分方程求解，得到了有交易费用的分数型几何平均亚式期权的定价公式．
有交易费的分数型几何平均亚式期权的定价公式
【摘 要】
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该文在标的资产价格服从几何分数布朗运动的模型假设下，利用自融资交易策略和分数型％公式将几何平均亚式期权定价问题转化为一个偏微分方程求解问题，通过偏微分方程求解，得到了有
【机 构】
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四川文理学院数学与财经学院
【出 处】
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绵阳师范学院学报
【发表日期】
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2013年11期
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