时间序列中向量自回归模型的拟合优度检验

来源 :中国科学(A辑:数学) | 被引量 : 0次 | 上传用户：luo_123

【摘要】

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本文提出并研究了一些诊断检验工具,用于一般参数型的时间序列向量自回归模型的拟合优度检验.该检验在零假设下渐近服从卡方分布,并能侦察到以参数速度收敛到零假设模型的备择模型.检验涉及到权函数,因此可以灵活地选择权函数以提高检验功效,尤其是在可能的偏离方向已知情形.如果备择不是方向型的,而只知道其属于某一个模型类中,此时可构造一个渐近分布自由的极大极小(maximin)检验.对于饱和备择,基于得分型思想

【作者】

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吴鑑洪朱力行

【出处】

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中国科学(A辑:数学)

【发表日期】

：

2009年07期

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