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讨论了一类电力亚式期权定价问题的随机波动率模型,其中随机波动率采用了快速均值回归的随机波动率模型。通过Feynman-Kac公式,得出了风险资产电力亚式期权价格所应满足的Black-Sholes模型,运用奇摄动渐近展开方法,得到了Black-Sholes方程的渐近解。
电力亚式期权定价模型的奇摄动解
【摘 要】
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讨论了一类电力亚式期权定价问题的随机波动率模型,其中随机波动率采用了快速均值回归的随机波动率模型。通过Feynman-Kac公式,得出了风险资产电力亚式期权价格所应满足的Bla
【机 构】
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杭州电子科技大学理学院
【出 处】
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杭州电子科技大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2015年4期
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