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验证广义自回归条件异方差（GARCH）过程中的绝对值序列和平方序列都是两两PQD序列，讨论了GARCH（1，1）模型的两两正相依性，研究了关于GARCH序列部分和的不等式。这些性质和GARCH过程的条件异方差性是一致的，同时也说明用GARCH模型来描述金融时间序列的波动聚类现象是合理的。
GARCH模型的相依性
【摘 要】
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验证广义自回归条件异方差（GARCH）过程中的绝对值序列和平方序列都是两两PQD序列，讨论了GARCH（1，1）模型的两两正相依性，研究了关于GARCH序列部分和的不等式。这些性质和GARCH过程的
【机 构】
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辽宁石油化工大学理学院
【出 处】
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辽宁石油化工大学学报
【发表日期】
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2007年3期
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