【摘 要】
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鉴于金融资产的回报存在有偏、尖峰和肥尾的特性，波动呈现集聚和不对称的特征，寻找科学的VaR测度方法进行风险管理成为金融监管者与金融机构都极为关注的焦点。针对这一问题，国
【机 构】
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南京大学经济学院金融与保险系金融学博士生
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鉴于金融资产的回报存在有偏、尖峰和肥尾的特性，波动呈现集聚和不对称的特征，寻找科学的VaR测度方法进行风险管理成为金融监管者与金融机构都极为关注的焦点。针对这一问题，国内外的理论和实证研究表明偏t APARCH模型相对于GARCH类模型、正态APARCH模型和t APARCH模型较能准确有效地估计VaR。因此，随着中国资本市场的不断发展，风险管理重要性的日益凸现，偏t APARCH模型有望成为一种强有力的风险量化分析技术。
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