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核密度估计是一类重要的非参数分布密度估计,而且α混合相依结构在金融时间序列中广泛存在。本文在α混合序列情形下,利用大小分块方法和矩不等式证明了核密度估计量的渐近正态性及其收敛速度,这个结果可以用于构造α混合序列未知的密度函数的置信区间,并且在适当窗宽条件下获得了较好的收敛速度。
α混合序列下的核密度估计量的渐近正态性
【摘 要】
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核密度估计是一类重要的非参数分布密度估计,而且α混合相依结构在金融时间序列中广泛存在。本文在α混合序列情形下,利用大小分块方法和矩不等式证明了核密度估计量的渐近正
【机 构】
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桂林师范高等专科学校数学与计算机科学系,广西师范大学数学科学学院
【出 处】
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工程数学学报
【发表日期】
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2010年04期
【基金项目】
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国家自然科学基金(10661003);广西自然科学基金(0728091)~~
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