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本文利用ARCH族模型对我国粮油市场中粮食价格指数和食油价格指数的波动情况进行了比较分析,分析结果表明:我国粮油市场存在ARCH现象,其价格指数的波动率存在明显的尖峰厚尾性和波动集群性,而且食油市场存在明显的非对称现象,即好消息的影响大于坏消息的影响.
我国粮油市场价格指数波动特性的对比分析
【摘 要】
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本文利用ARCH族模型对我国粮油市场中粮食价格指数和食油价格指数的波动情况进行了比较分析,分析结果表明:我国粮油市场存在ARCH现象,其价格指数的波动率存在明显的尖峰厚尾
【机 构】
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南昌大学,上海交通大学
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2005年11X期
【基金项目】
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中国科学院资助项目
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