环境责任保险费率的Black—Scholes期权定价方法

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文章通过分析环境责任保险的期权特性,应用B—S模型的假设条件,B—S微分方程以及由其推导的欧式看涨期权和欧式看跌期权.将B—S模型调整为适用于环境责任保险费率厘定的方法.文章选取具有代表性行业—石油化工行业的数据为样本.使用MATLAB对该样本进行了单样本k—s检验,验证该样本满足B—S模型重要假设。据此利用调整后B—S模型推导了我国石油化工行业的环境责任保险费率,并对结果做出了分析。
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