【摘 要】
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股票价格产生的波动性是反应股票市场变动的主要原因。文章选取重庆啤酒2017年1月3日到2020年12月31日每个交易日股票收盘价作为研究对象,利用Eviews8.0对重庆啤酒的股价进行描述性分析,并对其收益率序列进行平稳性、自相关性的检验,再对其股票收益序列建立GARCH族模型分析。最后进行实证分析,得出其收益率序列不呈现正态分布且存在明显的“波动集聚性”,并且其波动表现出明显的“非对称效应”。同时在相同程度风险冲击下,利空消息较利好消息影响更大持久性更强。
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股票价格产生的波动性是反应股票市场变动的主要原因。文章选取重庆啤酒2017年1月3日到2020年12月31日每个交易日股票收盘价作为研究对象,利用Eviews8.0对重庆啤酒的股价进行描述性分析,并对其收益率序列进行平稳性、自相关性的检验,再对其股票收益序列建立GARCH族模型分析。最后进行实证分析,得出其收益率序列不呈现正态分布且存在明显的“波动集聚性”,并且其波动表现出明显的“非对称效应”。同时在相同程度风险冲击下,利空消息较利好消息影响更大持久性更强。
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