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用极大极小模型讨论了在负债下,存在税收、红利和交易费等摩擦因素影响时不允许卖空时的两阶段投资组合最优化选择问题,分析了该模型的某些特征.尤其是,当风险资产互不相关时给出了解的表达式和一个有效的算法。
负债下摩擦市场不允许卖空时的最优投资组合
【摘 要】
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用极大极小模型讨论了在负债下,存在税收、红利和交易费等摩擦因素影响时不允许卖空时的两阶段投资组合最优化选择问题,分析了该模型的某些特征.尤其是,当风险资产互不相关时
【机 构】
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内蒙古科技大学理学院
【出 处】
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内蒙古大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2007年5期
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