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以2005年7月21日汇改以来的人民币兑美元汇率和江苏省上市公司日收盘价为研究对象，利用DCC—MVGARCH模型实证分析人民币汇率波动与上市公司权益风险之间的动态相关性，结果表明：人民币汇率波动与上市公司权益风险间总体而言呈动态负相关关系，美国金融危机的冲击对这种相关性产生了显著的改变，相比而言，食品、纺织和运输类上市公司的这种相关性受金融危机的影响比较大。