【摘 要】
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不同的投资者会有不同的期望收益率与置信水平,因此就会采取不同的投资策略.在证券收益率服从正态分布的前提下,提出了在允许卖空时的一类机会约束下的投资组合问题,它是以期
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不同的投资者会有不同的期望收益率与置信水平,因此就会采取不同的投资策略.在证券收益率服从正态分布的前提下,提出了在允许卖空时的一类机会约束下的投资组合问题,它是以期望收益率与置信水平为导向的.建立了其数学模型,讨论了最优解的存在性与唯一性,得到了最优解的解析表达式,并利用Matlab语言给出了求解有效边界曲线、可行集、机会约束问题的最优解,最优解的均值以及标准差的程序,最后举例予以了说明.
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