【摘 要】
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文章研究了基差对期货回报率波动性影响的非对称效应及其在期货VaR估计中的应用。以沪铜期货为例的实证结果表明，基差对期货的回报的波动性的影响存在显著的非对称效应，其中负
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文章研究了基差对期货回报率波动性影响的非对称效应及其在期货VaR估计中的应用。以沪铜期货为例的实证结果表明，基差对期货的回报的波动性的影响存在显著的非对称效应，其中负基差对波动性的影响要明显大于正基差。通过与GARCH模型和未考虑非对称效应的SE—GARCH模型对VaR．估计的效果比较表明，考虑基差非对称效应的AE-GARCH模型更能提高VaR的估计精度。
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