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本文主要研究马氏调节模型中有限时间内的破产变量的分布,给出了有限时间内索赔次数的分布律、总索赔金额的分布函数,且采用了离散近似的方法,显示近似方法的结果与精确的概率密度函数非常接近.此外,使用分解概率密度函数的方法,求出破产时间和破产时赤字的联合分布的具体表达式.
马氏调节风险模型下的有限时间破产问题
【摘 要】
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本文主要研究马氏调节模型中有限时间内的破产变量的分布,给出了有限时间内索赔次数的分布律、总索赔金额的分布函数,且采用了离散近似的方法,显示近似方法的结果与精确的概
【机 构】
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深圳大学数学与统计学院
【出 处】
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应用概率统计
【发表日期】
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2020年2期
【基金项目】
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国家自然科学基金项目(批准号:11601344)资助.
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