【摘 要】
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金融衍生品定价、金融风险管理以及投资组合选择中的一个非常重要的关键环节是金融波动率的估计与预测。随着金融高频数据的广泛收集,已实现高频波动率的方法开始成为研究热
【机 构】
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华南农业大学经济管理学院,中山大学国际商学院,广东商学院
【基金项目】
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中国博士后科学基金《我国金融市场发展与居民消费平滑研究》(资助号2011M500134);广东省哲学社会科学规划项目《广东省居民消费平滑研究》(批准号GD11YLJ01);中山大学2011年度人文社会科学青年教师桐山基金项目《金融发展、居民消费保险与消费平滑研究》
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金融衍生品定价、金融风险管理以及投资组合选择中的一个非常重要的关键环节是金融波动率的估计与预测。随着金融高频数据的广泛收集,已实现高频波动率的方法开始成为研究热点,这在很大程度上扩展了金融波动率的估计与预测研究。本文主要从已实现高频波动率的估计及其预测模型的预测精度评价比较这两个方面对主要学术文献的研究成果进行综述,期望对这一主题进一步的研究提供线索。
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