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期刊论文
跳-扩散模型带停时的随机控制问题
跳-扩散模型带停时的随机控制问题
来源 :河南师范大学学报:自然科学版 | 被引量 : 0次 | 上传用户:xingyuan77
【摘 要】
:
研究了跳一扩散模型在带停时的情况下的随机控制问题,建立了一般函数下带停时的随机控制问题,利用鞅方法得到了动态规划方程,并讨论了随机控制问题解存在的充要条件,给出了最优停
【作 者】
:
刘利敏
肖庆宪
【机 构】
:
上海理工大学管理学院,河南师范大学数学与信息科学学院
【出 处】
:
河南师范大学学报:自然科学版
【发表日期】
:
2014年1期
【关键词】
:
随机控制
鞅
价值过程
停时
stochastic control martingale value process stopping time
【基金项目】
:
国家自然科学基金(11171221),上海市一流学科(系统科学)资助项目(XTKX2012)
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研究了跳一扩散模型在带停时的情况下的随机控制问题,建立了一般函数下带停时的随机控制问题,利用鞅方法得到了动态规划方程,并讨论了随机控制问题解存在的充要条件,给出了最优停时的构造.
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