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变量间的相关结构是考察变量联合分布特征的首要任务。最经典的是线性相关系数，然而由于线性相关系数是建立在正态分布假设基础上的，存在着很多的局限性，所以，引入了用Copula函数表示的秩相关和尾相关测度。用蛐函数表示的秩相关和尾相关测度比较稳健，不易受极端值影响，且不需要正态分布假设。最后通过模拟得到了上市公司t—Copula的秩相关和尾相关测度。