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企业可转换债券既是企业市场价值的或有权益,又是随机利率的或有权益.以企业的市场价值(股价)和随机利率为基础,建立可转换债券的双因素模型.通过径向基函数对可转换债券进行插值,给出可转换债券双因素定价模型的数值解,得到较高的精度.
可转换债券双因素定价模型的探讨
【摘 要】
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企业可转换债券既是企业市场价值的或有权益,又是随机利率的或有权益.以企业的市场价值(股价)和随机利率为基础,建立可转换债券的双因素模型.通过径向基函数对可转换债券进行
【机 构】
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上海工程技术大学航空运输学院
【出 处】
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上海海运学院学报
【发表日期】
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2003年4期
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