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在股票价格波动源模型——传统的正态分布的修正模型下,利用鞅方法定价,得到欧式上入局期权的定价公式.由于模型能更精确地描述现实市场的股价波动,从而得到的定价公式也能更好地贴近市场.作为该模型的特例,同时得到传统的对数正态分布模型下欧式上入局期权的定价公式.
价格波动源模型下欧式上入局期权的鞅定价
【摘 要】
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在股票价格波动源模型——传统的正态分布的修正模型下,利用鞅方法定价,得到欧式上入局期权的定价公式.由于模型能更精确地描述现实市场的股价波动,从而得到的定价公式也能更
【机 构】
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湖南财经高等专科学校,湖南师范大学数学与计算机科学学院
【出 处】
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吉首大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2006年3期
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