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将"策略倾向"理念引入两类投资者的价格预期及风险资产需求函数;两类投资者同时采用两种策略,然而赋予的权重不同,然后基于做市商定价机制,得到改进的股票价格模型。理论分析及数值仿真结果表明,模型改进后:(1)价格围绕基本价值的波动聚集现象明显减弱,价格序列更接近真实股票价格;(2)收益率的"尖峰厚尾"现象更为明显,更接近真实市场的特征。