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在二维框架下,研究了两种类型的破产.当索赔分布是重尾分布时,对于这两种类型的破产,分别得到了生存概率满足的积分-微分方程,以及有限时间破产概率的明确的渐进表达式.
带常利率的二维风险模型的破产概率
【摘 要】
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在二维框架下,研究了两种类型的破产.当索赔分布是重尾分布时,对于这两种类型的破产,分别得到了生存概率满足的积分-微分方程,以及有限时间破产概率的明确的渐进表达式.
【机 构】
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华东师范大学金融与统计学院,杭州师范大学数学系
【出 处】
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华东师范大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2013年6期
【基金项目】
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国家自然科学基金（11071076）
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